Estratégias de negociação de opções mais baixas

Estratégia de propaganda de chamada de urso.

O spread de chamada de urso requer apenas duas transações, mas é uma estratégia razoavelmente avançada que requer um alto nível de negociação. Como tal, geralmente não recomendamos isso para iniciantes. Ele é usado para retornar um lucro quando uma segurança cai no preço e é melhor aplicada quando a expectativa é apenas uma pequena queda.

Vale a pena considerar como uma alternativa à chamada curta; os lucros potenciais são mais limitados, mas também as perdas potenciais. Nesta página, você encontrará informações detalhadas sobre este spread, incluindo o seguinte:

Os Pontos-chave.

Estratégia Bearish Não Adequado para Iniciantes Duas Transações (chamadas de gravação e comprar chamadas) Credit Spread (receba um pagamento antecipado) Nível de Negociação Médio / Alto Necessário.

Razões para usar a propagação da chamada do urso.

O spread de chamada de urso é uma estratégia projetada para ser usada quando sua expectativa é que uma segurança cairá no preço, mas não por muito, e você quer gerar lucros de tal movimento. Como mencionamos acima, é uma boa alternativa para a chamada curta que irá limitar suas potenciais perdas se a segurança subir de preço.

Você também pode lucrar se a segurança subjacente não se mover no preço, o que torna esta estratégia uma boa escolha se você não tiver a certeza completa de que sua perspectiva negativa está correta.

Como implementar.

Para implementar este spread, você deve colocar duas ordens com seu corretor. Você costuma procurar colocar essas ordens simultaneamente, mas você pode percorrer a propagação se preferir. Uma das ordens que você precisa colocar é a venda para abrir a ordem, para escrever chamadas com base na segurança que você espera cair no preço. O segundo é a compra para abrir ordem, para comprar a mesma quantidade de chamadas, com base no mesmo valor e com a mesma data de vencimento, mas com um preço de exercício maior.

Como as chamadas que você está comprando têm uma greve mais alta, elas serão mais baratas que as que você escreve. Como tal, você criará um spread de crédito e receberá um pagamento antecipado.

Você precisa decidir exatamente o que atinge seu uso para ambos os conjuntos de opções. Normalmente, recomendamos que você escreva chamadas que estão no dinheiro e compre os que estão fora do dinheiro. Desta forma, você irá lucrar se a garantia subjacente cair no preço ou se permanecer a mesma. Você poderia escrever nas opções de dinheiro em vez disso, mas então você precisará de uma queda maior no preço para retornar um lucro.

Quanto maior a diferença entre as greves dos contratos de chamadas que você escreve e as que você compra, maiores serão os lucros potenciais e quanto mais você perde se a segurança aumentar no preço.

Lucro & amp; Potencial de Perda.

O valor máximo que você pode lucrar com esta estratégia é a quantidade de crédito que você recebe ao implementar o comércio. Para obter esse lucro máximo, você precisa dos contratos que você escreve para expirar no dinheiro ou fora do dinheiro, tornando-os inúteis e, portanto, não é responsável por você.

É por isso que a escrita nos contratos de dinheiro é uma boa ideia, porque você pode obter o máximo de lucro mesmo se o título subjacente não cair no preço e permanecer estável. Se você escreveu nos contratos de dinheiro, então você precisará do preço da garantia subjacente para cair abaixo da greve desses contratos para obter lucro. Você não obtém lucros adicionais se o preço da segurança cair ainda mais; Seu lucro ainda é o valor do crédito líquido recebido.

Se a segurança subjacente aumenta de preço, esse spread se torna uma proposta perdedora. Se os contratos que você escreveu estão no dinheiro por vencimento, então você terá um passivo, porque você precisará comprá-los de volta ou pode ser atribuído. No entanto, o montante que você pode perder é limitado, como se o preço do título subjacente aumentasse acima da greve dos contratos que você possui, então eles aumentarão em valor a uma taxa proporcional.

A perda máxima do spread é, portanto, a diferença entre as greves dos contratos escritos e os detidos, multiplicado pelo valor dos contratos escritos.

Vantagens.

A maior vantagem desta estratégia é a flexibilidade que oferece. Você pode implementá-lo para que você possa obter lucros, mesmo que a segurança subjacente permaneça a mesma, ou você pode implementá-lo para que você precise do preço para cair, mas ganha mais lucro se o fizer. Ao ajustar as greves nos contratos que você compra e escreve, você pode alcançar um rácio de risco para recompensar que lhe convier.

Outra vantagem é que, embora o lucro máximo seja limitado, o máximo que você pode perder. Ao comprar chamadas que estão fora do dinheiro, você capte o valor que você pode perder se o título subjacente aumentar no preço e você sofrer uma perda nas chamadas escritas.

Embora esta estratégia seja um pouco mais complicada do que algumas das alternativas mais básicas, ainda há apenas duas transações envolvidas para que as comissões sejam mais baixas do que algumas das estratégias ainda mais complexas que envolvem transações adicionais. Os cálculos necessários para calcular o potencial máximo de lucro e a exposição máxima à perda no início são relativamente simples, por isso é razoavelmente fácil calcular exatamente onde você está.

Desvantagens.

Talvez a maior desvantagem seja o fato de que você só pode ganhar uma quantidade limitada de lucro, mesmo que a garantia subjacente cai dramaticamente no preço. Com uma estratégia como a longa colocação, você ganha mais dinheiro quanto mais as quedas de segurança subjacentes no preço, o que, obviamente, pode resultar em um retorno de investimento muito melhor.

É claro que o longo custo custa dinheiro para implementar, em oposição ao crédito inicial recebido do spread de chamadas de urso, por isso é realmente uma questão de ponderar as respectivas vantagens e desvantagens.

O spread de chamada de urso também requer margem, o que significa amarrar o capital, e existe o risco de que as opções que você escreve sejam atribuídas e você é obrigado a vender o título subjacente. Isso significa primeiro comprá-lo, então você pode acabar pagando muito mais em taxas de comissão.

Aqui, fornecemos um exemplo básico de como uma propagação de urso pode funcionar na prática, com alguns resultados hipotéticos e os resultados. Tenha em atenção que este é apenas um exemplo teórico que não se baseia em movimentos de preços reais e eventos de mercado. As comissões não foram tomadas em consideração, por uma questão de simplicidade.

O estoque da empresa X está sendo negociado em US $ 50 e você espera que ele caia por um montante relativamente pequeno. Nas chamadas de dinheiro nas ações da Companhia X (preço de exercício $ 50) estão negociando em US $ 2 e fora das chamadas de dinheiro na ação da Companhia X (preço de exercício $ 52) estão negociando em US $ 1 Você escreve um contrato de opções de chamadas com um preço de exercício de US $ 50 O contrato contém 100 opções) por um crédito de US $ 200. Este é Leg A Você compra um contrato de opções de chamadas com um preço de exercício de US $ 52 (cada contrato contém 100 opções) a um custo de US $ 100. Isso é Leg B. Você criou um spread de chamada de urso para um crédito líquido de US $ 100.

Se o estoque da Empresa X diminui para US $ 48 por vencimento.

As chamadas que você escreveu Leg A expiram do dinheiro, e agora não valem a pena. Os que você comprou na Leg B também expiram para fora do dinheiro e sem valor. Sem mais responsabilidades ou obrigações, você mantém o crédito antecipado de US $ 100 como seu lucro.

Se o estoque da Empresa X permanecerá em US $ 50 por vencimento.

As chamadas que você escreveu no Leg A expiram no dinheiro e são inúteis. Os que você comprou no Leg B estão fora do dinheiro e expiram sem valor. O crédito de US $ 100 é seu lucro.

Se o estoque da Empresa X aumenta para US $ 52 por vencimento.

As chamadas que você escreveu na Leg A expiram no dinheiro, e você terá um passivo de cerca de US $ 2 por opção escrita por um passivo total de US $ 200. Os comprados na Leg B expirarão com o dinheiro e sem valor. Sua responsabilidade de US $ 200 é parcialmente compensada pelo crédito líquido de US $ 100 recebido antecipadamente, por uma perda total de US $ 100.

Se as ações da Companhia X caíssem até mais de US $ 48, seus lucros não ultrapassariam os US $ 100, porque o lucro máximo que você pode fazer é o crédito líquido recebido desde o início. Se a ação da Companhia X fosse superior a US $ 52, suas perdas não seriam maiores em US $ 100. Embora sua responsabilidade pelas opções escritas na Leg A aumentasse, o preço dos comprados na Leg B aumentaria na mesma taxa.

Lucro, Perda & amp; Cálculos de equilíbrio.

O lucro máximo é limitado. O lucro máximo é feito quando • o preço da segurança subjacente & lt; ou = preço de percurso da perna • O lucro máximo, por opção de propriedade, é "Preço da opção em perna A" Preço da opção na perna • A perda máxima é limitada. A perda máxima é feita quando • o preço da segurança subjacente & gt; ou = preço de greve da perna • A perda máxima por opção de propriedade é • (preço de greve da perna B) Preço de greve da perna A) + (preço da opção na perna • preço da opção na perna B) • ponto de equilíbrio é quando "Preço da segurança subjacente = preço de greve da perna A + (preço das opções na perna A" Preço das opções na perna B) ".

Esta é uma estratégia útil se você estiver especulando em uma rápida, mas pequena, cair no preço de uma segurança e quer lucrar com isso. Há riscos envolvidos se o estoque aumentar em preço, mas o spread oferece alguma proteção contra isso. Os lucros são limitados, mas também são as perdas, e isso torna uma estratégia adequada se você tiver alguma preocupação de que a segurança possa aumentar em termos de preço em vez de diminuir.

Devido às complexidades envolvidas nesta estratégia, recomendamos que os iniciantes considerem outras estratégias.

Estratégias de negociação do Mercado Básico.

Quando sua perspectiva sobre uma segurança subjacente é de baixa, o que significa que você espera que caia no preço, você vai querer usar estratégias comerciais adequadas. Muitas opções de iniciantes os comerciantes acreditam que a melhor maneira de gerar lucros de uma garantia subjacente que cai no preço é simplesmente comprar itens, mas isso não é necessariamente o caso.

Comprar não é uma ótima idéia se você estiver esperando apenas uma pequena redução de preço em um instrumento financeiro, e você não tem proteção se o preço desse instrumento financeiro não se mover ou aumentar. Existem estratégias que você pode usar para superar esses problemas, e muitos deles também oferecem outras vantagens.

Nesta página, discutimos os benefícios do uso de estratégias de negociação de opções de baixa, e algumas das desvantagens também. Nós também fornecemos uma lista dos que são mais comumente usados.

Por que usar as estratégias de negociação de opções mais baixas? Desvantagens das Estratégias de Negociação de Opções Básicas Lista de Estratégias de Negociação de Opções Básicas.

Por que usar as estratégias de negociação de opções mais baixas?

Em primeiro lugar, devemos salientar que comprar coloca é, de fato, uma estratégia de negociação de opções de baixa, e há momentos em que o certo é simplesmente comprar itens baseados em uma segurança subjacente que você espera cair no preço. No entanto, esta abordagem é limitada de várias maneiras.

Uma única retenção de put poderia ter uma validade inminente se a segurança subjacente não se mover no preço, o que significa que o dinheiro que gastou neles seria perdido e você não faria nenhum retorno. O efeito negativo da decadência do tempo na realização de contratos de opções significa que você precisará da segurança subjacente para mover uma certa quantia apenas para se equilibrar, e ainda mais se você for gerar lucro.

Portanto, a compra de opções para colocar é improvável que seja a melhor estratégia se você estiver antecipando apenas uma pequena queda no preço da segurança subjacente, e também há outras desvantagens. Isso não quer dizer que você nunca deve comprar peças, mas você deve estar ciente de como algumas das desvantagens podem ser evitadas através do uso de estratégias alternativas.

Há uma série de estratégias comerciais adequadas para uma perspectiva de baixa, e cada uma é construída de maneira diferente para oferecer certas vantagens. Um aspecto importante da negociação bem sucedida é combinar uma estratégia adequada com o que quer que você esteja tentando alcançar em qualquer comércio.

Por exemplo, se você quisesse assumir uma posição em uma garantia subjacente que baixasse o preço, mas não queria arriscar muito capital, você poderia comprar puts e também escrever puts (em uma greve mais baixa) para reduzir alguns dos antigos custo. Fazer isso também ajudaria você a compensar um certo risco de queda do tempo.

Outra maneira de reduzir o efeito negativo da decadência do tempo seria incluir a redação de chamadas. Você pode até usar estratégias que lhe devolvem um pagamento antecipado inicial (spreads de crédito) em vez dos spreads de débito que têm um custo inicial.

Basicamente, as estratégias de negociação de opções de baixa são muito versáteis. Ao usar o apropriado, você só pode lucrar com o preço do título subjacente, mas você também possui um elemento de controle sobre certos aspectos de um comércio, como a exposição ao risco ou o nível de investimento necessário.

Desvantagens das Estratégias Bearish.

Embora existam vantagens claras para o uso de estratégias de negociação de opções mais baixas além de simples colocações de compras, você deve estar ciente de que há algumas desvantagens também. A maioria deles geralmente envolve um trade off de alguma maneira, na medida em que existe essencialmente um preço a pagar por qualquer benefício que você ganha.

Por exemplo, a maioria deles tem potencial de lucro limitado; o que contrasta com a compra de lugares onde você está limitado apenas por quanto a segurança subjacente pode cair no preço. Embora este não seja necessariamente um grande problema, porque é razoavelmente raro que um instrumento financeiro caia drasticamente no preço em um período de tempo relativamente curto, ressalta que para obter um benefício extra (como o risco limitado) que você precisa fazer um sacrifício (como lucro limitado).

Em alguns aspectos, o fato de que há várias estratégias diferentes para escolher é uma desvantagem em si. Embora seja, em última instância, bom que você tenha uma seleção para escolher, também é uma complicação extra, porque é necessário um tempo e um esforço adicionais para decidir qual é o melhor para qualquer situação em particular.

Além disso, porque a maioria deles envolve a criação de spreads, que requerem múltiplas transações, você terá que pagar mais em comissões. Na verdade, porém, essas desvantagens são bastante menores e superaram os aspectos positivos. O fato é que você pode se familiarizar com todas as várias estratégias e adeptos da escolha de quais usar e quando, então, você tem boas chances de ser um comerciante bem sucedido.

Lista de Estratégias Bearish.

Abaixo está uma lista das estratégias mais utilizadas que são adequadas para quando você tem uma perspectiva de baixa. Há também algumas informações breves sobre cada um: incluindo o número de transações necessárias, seja um spread de débito ou um spread de crédito, e se é apropriado para iniciantes.

Você pode obter informações mais detalhadas sobre cada uma delas clicando no link relevante. Se você quiser ajuda adicional na escolha de uma estratégia, então você pode usar nossa ferramenta de seleção que você pode encontrar aqui.

Esta é uma estratégia de posição única que envolve apenas uma transação. É adequado para iniciantes e vem com um custo inicial.

Apenas uma transação é necessária para esta estratégia de posição única e produz um crédito antecipado. Não é adequado para iniciantes.

Esta estratégia simples é perfeitamente adequada para iniciantes. Envolve duas transações, que são combinadas para criar um spread de débito.

Esta é uma estratégia relativamente direta, mas exige um alto nível de negociação, portanto, não é realmente adequado para iniciantes. Um spread de crédito é criado usando duas transações.

Isso é complexo e não é adequado para iniciantes. Requer duas transações e pode criar um spread de débito ou spread de crédito, dependendo da proporção de opções compradas às opções escritas.

Isso é bastante complicado e não é ideal para iniciantes. Um spread de crédito é criado e duas transações estão envolvidas.

A propagação da borboleta do urso tem duas variações: a propagação da borboleta do urso da chamada e a propagação da mariposa do urso. Não é adequado para iniciantes; requer três transações e cria um spread de débito.

Isso requer três transações para criar um spread de débito. Não é adequado para iniciantes devido às suas complexidades.

Estratégias de opção Bearish.

As estratégias nesta página são consideradas baixas, uma vez que o lucro máximo é obtido se o estoque subjacente cair no preço. Esses negócios geralmente são colocados com uma data de validade no futuro próximo. Portanto, o preço do estoque subjacente precisará diminuir no curto prazo.

No entanto, você pode abrir um comércio com uma data de validade mais longa, mas as opções se tornam mais caras devido ao valor de tempo maior das opções. Isso fará com que esses negócios sejam menos lucrativos ou exigem que os estoques subjacentes diminuam no preço por um montante maior para que os negócios se rompem e se tornem lucrativos.

Clique nos links para cada estratégia para ver descrições e exemplos mais detalhados.

A Covered Put é uma estratégia de alto risco usada para ações que deverão cair no preço. É criado pelo curto prazo do estoque subjacente e pela venda de sua opção de venda associada. É uma posição de crédito que oferece renda inicial. Você pode ganhar um lucro limitado se o preço das ações cair, mas pode sofrer perdas ilimitadas se o preço da ação aumentar.

É aberto um backspread de compra comprando 2 opções de venda fora do dinheiro e vendendo 1 opção de compra no dinheiro, ganhando um prêmio de crédito líquido. Esta posição é para alta volatilidade com uma perspectiva de baixa. Se o estoque subir, você mantém o seu crédito premium, se o estoque cai, você ganha lucros ilimitados. No entanto, se o preço da ação não se muda, você irá sofrer perdas devido a recompensar a opção de venda que você vendeu.

A Synthetic Short Stock é uma estratégia de baixa que envolve a compra de uma opção de venda e a venda da opção de compra correspondente ao mesmo preço de exercício. Você verá lucros ilimitados se o preço das ações continuar caindo, mas também sofrer perdas ilimitadas se o estoque continuar escalando. Como as opções são vendidas nesta posição, ele precisa ser fechado antes do vencimento.

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Strangles. Borboletas. Condors. Essas estratégias de som exóticas podem conter a chave para obter o máximo de sua carteira e mdash, e eles podem não ser tão exóticos como você pensa. Leia mais de duas dúzias de estratégias de opções.

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Essas estratégias de opções podem ser ótimas maneiras de investir ou alavancar posições existentes para investidores com um sentimento de mercado de baixa.

Long Put Para investidores agressivos que têm uma forte sensação de que um estoque em particular está prestes a se mover mais baixo, as longas posições são uma excelente estratégia de alto risco e alta recompensa. Ao invés de abrir-se a um risco enorme de estoque de venda a curto, você poderia comprar puts (o direito de vender o estoque). Naked Call A venda de chamadas nuas é uma estratégia muito arriscada que deve ser utilizada com extrema cautela. Ao vender chamadas sem possuir o estoque subjacente, você coleciona a opção premium e espera que o estoque permaneça estável ou diminua de valor. Se o estoque aumentar em valor, esta estratégia tem risco ilimitado. Put Back Spread Para investidores agressivos que esperam grandes movimentos descendentes em ações já voláteis, os backspreads são ótimas estratégias. O comércio em si envolve a venda de uma colocação em uma greve mais alta e a compra de um maior número de posições a um preço de exercício menor. Bear Call Spread Para os investidores que mantêm um sentimento geralmente negativo sobre uma ação, os spreads são uma boa estratégia de baixo risco e baixa recompensa. Este comércio envolve a venda de uma chamada de baixa greve, geralmente em ou perto do preço atual das ações, e a compra de uma greve mais alta, chamada fora do dinheiro. Bear Put Spread Para os investidores que mantêm um sentimento geralmente negativo sobre uma ação, os spreads de urso são outra boa estratégia de baixo risco e baixa recompensa. Este comércio envolve a compra de uma colocação em uma greve mais alta e vender outra colocada em uma greve mais baixa. Como os spreads de chamadas de urso, bear put spreads lucro quando o preço do estoque subjacente diminui.

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Estratégias de negociação mais baixas.

As estratégias baixas na negociação de opções são empregadas quando o operador de opções espera que o preço das ações subjacentes se mova para baixo. É necessário avaliar quão baixo o preço das ações pode ir e o prazo em que o declínio ocorrerá para selecionar a estratégia de negociação ideal.

Muito baixista.

As estratégias de negociação de opções mais baixas são a estratégia de compra simples utilizada pela maioria dos comerciantes de opções de novatos.

Moderadamente Bearish.

Na maioria dos casos, o preço das ações raramente faz movimentos descendentes íngremes. Opções moderadamente baixas, os comerciantes geralmente estabelecem um preço-alvo para o declínio esperado e utilizam os spreads dos ursos para reduzir o risco. Embora o lucro máximo esteja limitado a essas estratégias, costuma custar menos para empregar.

Mentidamente baixista.

As estratégias de negociação ligeiramente mais baixas são estratégias de opções que ganham dinheiro desde que o preço das ações subjacentes não suba na data de validade das opções. Essas estratégias geralmente oferecem uma pequena proteção para cima também. Um bom exemplo dessa estratégia é escrever chamadas fora do dinheiro desnudas.

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