Bollinger bandas keltner squeeze

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Indicadores laterais Keltner Channels e Bollinger Band.
Introdução ao Squeeze Play.
O Squeeze Play é uma configuração de volatilidade. Na verdade, ele começa com uma inusitada falta de volatilidade para o mercado que você está negociando. Em outras palavras, um mercado está negociando com muito menos volatilidade do que normalmente é o caso, a julgar pelos dados históricos do mercado. Ponto-chave: O Squeeze Play baseia-se na premissa de que as ações e índices flutuam entre períodos de alta volatilidade e baixa volatilidade. Quando ocorrem períodos de baixa volatilidade, um mercado deve eventualmente reverter para o seu nível normal de volatilidade.
A Bollinger Band consiste em três linhas que são planejadas para cada dia ao longo do tempo. Uma média móvel simples. A média móvel simples mais dois desvios-padrão derivados dos preços de fechamento. A média móvel simples menos dois desvios-padrão derivados dos preços de fechamento. Diferentes parâmetros na Banda Bollinger podem ser ajustados, como o período da média móvel simples e o número de desvios padrão utilizados. Use parâmetros que geralmente são a configuração padrão padrão. Bandas Bollinger: Comprimento 20, Desvio padrão, 2 Agora, o termo estatístico que você normalmente não ouve em conversa normal é o desvio padrão # 82221; Compreender este termo é a chave para entender como um Bollinger Band detecta e exibe flutuações no grau de volatilidade. Em inglês simples, o desvio padrão é determinado por quão longe o preço de fechamento atual se desvia do preço de fechamento médio. A fórmula para o desvio padrão de computação é bastante complexa e estou correndo o risco de simplificar demais (e ofender matemática Phds), mas o conceito geral é que quanto mais o preço de fechamento é do preço de fechamento médio, mais volátil é considerado um mercado ser estar. E vice versa. Isso é o que determina o grau de contração ou expansão de uma Banda Bollinger.
Antes de prosseguir com a discussão, deixe-me afirmar que tenho certeza de que existem muitos comerciantes que acham que as Bandas Bollinger são uma ferramenta comercial valiosa por si só. Eu acho que isso é bom e eu desejo muito bem. Só sei que os meus próprios requisitos pessoais como comerciante do ponto de vista de risco / recompensa determinam que eu preciso de mais informações do que o que posso obter das Bandas Bollinger sozinho. Como os estudantes de Bollinger Bands sabem, quando as bandas ficam "estreitas", uma ruptura está prestes a ocorrer. Mas o quão estreito é estreito? Gráfico criado no Market Warrior, o principal produto da Mikulaforcasting. Gráfico 1 Nota: As linhas azuis são Bollinger Bands. No ponto 1, as setas vermelhas estão indicando uma Bollinger Band Squeeze. No ponto 2, as setas vermelhas estão indicando outro Bollinger Band Squeeze. O que é difícil sobre esta situação é que você não sabe como qualificar este espremer. O que precisamos fazer é quantificar o quão estreito é estreito para que você possa determinar quando um comércio potencial é desencadeado. A maneira como fazemos isso é adicionar o Canal Keltner ao gráfico.
Keltner Channels, que originalmente foram criados por Chester Keltner na década de 1960 e posteriormente modificados por Linda Raschke, parecem semelhantes às Bandas Bollinger. Eles consistem em uma linha central com uma banda superior e uma banda inferior. A grande diferença entre esses dois indicadores é a seguinte: Bandas Bollinger: A distância das bandas externas da linha central é baseada no movimento do preço de fechamento. Quanto mais o preço de fechamento se move do dia-a-dia, mais as bandas externas se expandem para longe da linha central. Canal Keltner: A distância das bandas externas da linha central é baseada no intervalo entre o alto e baixo em uma base diária. Quanto mais o intervalo de negociação varia, mais as bandas externas se expandem para longe da linha central. Tal como acontece com Bollinger Bands, a fórmula para Keltner Channels está bastante envolvida. Poderíamos entrar nisso, mas preferiria transmitir o conceito geral. A idéia por trás dos Canais Keltner é que a distância entre as linhas centrais e as bandas externas representa a norma matemática. Como tal, você normalmente espera ver toda a ação de preço atual contida nas bandas do Canal Keltner. O uso tradicional do Canal Keltner é procurar uma oportunidade de negociação quando a ação de preço se rompe fora do Canal Keltner. Quando isso acontece, isso significa que um nível incomum de impulso está entrando no mercado e um forte movimento direcional pode estar em andamento. Mas aqui está a observação mais útil da perspectiva do Squeeze Play. Volte e veja a definição da Bollinger Band. Lembre-se, as bandas são uma função de quanto o preço de fecho atual difere do preço de fechamento médio. Isso é simplificá-lo um pouco, mas essa é a idéia geral. Agora, o Keltner Channel é baseado no intervalo entre o alto e o baixo. Deixe-me fazer uma pergunta. O que você acha que tenderá a exibir mais mudanças quando o mercado vai de um estado anormalmente não volátil de volta ao estado de volatilidade normal? uma. A diferença entre o fechamento atual e o preço médio de fechamento ou b. O intervalo entre o alto e o baixo Aqui está a minha resposta: enquanto ambos os valores tendem a mudar, a resposta é "a". Os valores de fechamento tendem a exibir mais mudanças do que a faixa de negociação. Como resultado, as bandas externas das Bandas Bollinger tendem a se expandir e contratar mais rápido do que as bandas externas dos Canais Keltner. Agora, veja o gráfico 2 abaixo Bollinger + Keltner.

Bandas de Bollinger keltner squeeze
Bollinger Bands Keltner Squeeze Scanner.
A imagem acima mostra um exemplo de tela de configuração para o Bollinger Bands Keltner Squeeze Scanner.
Você pode pesquisar por qualquer um desses padrões de gráfico.
Bollinger Bands Top Breakout Scanner.
Bollinger Bands Bottom Touch Scanner.
Bollinger Bands Bottom Breakdown Scanner.
Bollinger Bands Keltner Squeeze Scanner.
Bollinger Bands Keltner Squeeze Top Breakout Scanner.
Bollinger Bands Keltner Squeeze Bottom Breakdown Scanner.

Keltner Channels.
Índice.
Keltner Channels.
Introdução.
Os Canais Keltner são envelopes baseados em volatilidade definidos acima e abaixo de uma média móvel exponencial. Este indicador é semelhante às Bandas Bollinger, que usam o desvio padrão para definir as bandas. Em vez de usar o desvio padrão, os Canais Keltner usam o intervalo médio verdadeiro (ATR) para definir a distância do canal. Normalmente, os canais são configurados dois valores de True Range Average acima e abaixo do EMA de 20 dias. A média móvel exponencial dita direção e a Média True Range define a largura do canal. Os Canais Keltner são um indicador de tendência que se usa para identificar reversões com fuga de canais e direção de canal. Os canais também podem ser usados ​​para identificar níveis de sobrecompra e sobrevenda quando a tendência é plana.
Em seu livro de 1960, How to Make Money in Commodities, Chester Keltner apresentou a "Regra de negociação da moeda móvel em dez dias", que é creditada como a versão original dos Canais Keltner. Esta versão original começou com um SMA de 10 dias do preço típico como a linha central. O SMA de 10 dias do intervalo High-Low foi adicionado e subtraído para definir as linhas de canal superior e inferior. Linda Bradford Raschke apresentou a versão mais recente dos Keltner Channels na década de 1980. Como Bollinger Bands, esta nova versão usou um indicador baseado em volatilidade, Average True Range (ATR), para definir a largura do canal. O StockCharts usa esta versão mais recente dos Canais Keltner.
Cálculo.
Há três etapas para calcular Canais Keltner. Primeiro, selecione o comprimento da média móvel exponencial. Em segundo lugar, escolha os períodos de tempo para o alcance real médio (ATR). Em terceiro lugar, escolha o multiplicador para a faixa média verdadeira.
O exemplo acima é baseado nas configurações padrão para SharpCharts. Como o preço do desvio de média móvel, uma média móvel mais longa terá mais atraso e uma média móvel mais curta terá menos atraso. ATR é a configuração básica de volatilidade. Prazos curtos, como 10, produzem um ATR mais volátil que flutua à medida que a volatilidade de 10 períodos se eleva e flui. Prazos mais longos, como um 100, suavizam essas flutuações para produzir uma leitura ATR mais constante. O multiplicador tem o maior efeito na largura do canal. Simplesmente mudando de 2 para 1 cortará a largura do canal ao meio. Aumentar de 2 para 3 aumentará a largura do canal em 50%.
Aqui, um gráfico que mostra três Canais Keltner definidos em 1, 2 e 3 ATRs longe da média móvel central. Esta técnica particular foi defendida por Kerry Lovvorn da SpikeTrade há anos.
O gráfico acima mostra os canais Keltner padrão em vermelho, um canal mais largo em azul e um canal mais estreito em verde. Os canais azuis foram configurados em três valores de alcance médio verdadeiro acima e abaixo (3 x ATR). Os canais verdes usaram um valor ATR. Todos os três compartilham o EMA de 20 dias, que é a linha pontilhada no meio. O indicador de janelas mostra diferenças no intervalo médio verdadeiro (ATR) por 10 períodos, 50 períodos e 100 períodos. Observe como o curto ATR (10) é mais volátil e tem o alcance mais amplo. Em contraste, o ATR de 100 períodos é muito mais suave com uma faixa menos volátil.
Interpretação.
Os indicadores baseados em canais, bandas e envelopes são projetados para abranger a maioria das ações de preços. Portanto, os movimentos acima ou abaixo das linhas do canal merecem atenção porque são relativamente raros. As tendências geralmente começam com movimentos fortes em uma direção ou outra. Um aumento acima da linha do canal superior mostra uma força extraordinária, enquanto uma queda abaixo da linha do canal inferior mostra uma fraqueza extraordinária. Tais movimentos fortes podem sinalizar o fim de uma tendência e o início de outra.
Com uma média móvel exponencial como base, os canais Keltner são um indicador de tendência seguinte. Tal como acontece com as médias móveis e as tendências seguindo os indicadores, os Keltner Channels retardam a ação do preço. A direção da média móvel determina a direção do canal. Em geral, uma tendência de baixa está presente quando o canal se move mais baixo, enquanto existe uma tendência de alta quando o canal se move mais alto. A tendência é plana quando o canal se move de lado.
Uma recuperação de canal e uma ruptura acima da linha de tendência superior podem sinalizar o início de uma tendência de alta. A queda do canal e a quebra abaixo da linha de tendência inferior podem sinalizar o início de uma tendência de baixa. Às vezes, uma forte tendência não se apóia após uma fuga de canais e os preços oscilam entre as linhas do canal. Essas gamas de negociação são marcadas por uma média móvel relativamente plana. Os limites do canal podem então ser usados ​​para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda para fins comerciais.
Versus Bollinger Bands.
Existem duas diferenças entre os canais Keltner e Bollinger Bands. Primeiro, os canais Keltner são mais suaves do que Bandas Bollinger porque a largura das Bandas Bollinger baseia-se no desvio padrão, que é mais volátil do que o alcance real médio (ATR). Muitos consideram isso uma vantagem porque cria uma largura mais constante. Isso torna os Canais Keltner adequados para seguidores de tendências e identificação de tendências. Em segundo lugar, os Canais Keltner também usam uma média móvel exponencial, que é mais sensível do que a média móvel simples usada nas Bandas Bollinger. O gráfico abaixo mostra Keltner Channels (azul), Bollinger Bands (rosa), Average True Range (10), Standard Deviation (10) e Standard Deviation (20) para comparação. Observe como os canais Keltner são mais suaves do que as Bandas Bollinger. Além disso, observe como o desvio padrão abrange um alcance maior do que o alcance real médio (ATR).
O gráfico abaixo mostra Archer Daniels Midland (ADM) começando uma tendência de alta à medida que os Canais Keltner aparecem e as ondas de estoque acima da linha superior do canal. A ADM apresentou uma clara tendência de queda em abril-maio, já que os preços continuaram a percorrer o canal inferior. Com um forte impulso em junho, os preços ultrapassaram o canal superior e o canal apareceu para iniciar uma nova tendência de alta. Observe que os preços mantidos acima do canal inferior em mergulhos no início e no final de julho.
Mesmo com uma nova tendência de alta estabelecida, muitas vezes é prudente esperar por um retrocesso ou melhor ponto de entrada para melhorar a relação entre recompensa e risco. Os osciladores de impulso ou outros indicadores podem então ser empregados para definir leituras de sobredosos. Este gráfico mostra StochRSI, um dos osciladores de momentum mais sensíveis, mergulhando abaixo de .20 para se sobreviver pelo menos três vezes durante a tendência de alta. Os cruzamentos subseqüentes atrás acima .20 sinalizaram uma retomada da tendência de alta.
O segundo gráfico mostra Nvidia (NVDA) iniciando uma tendência de baixa com declínio acentuado abaixo da linha inferior do canal. Após esta pausa inicial, o estoque encontrou resistência perto da EMA de 20 dias (linha média) de meados de maio até o início de agosto. A incapacidade de se aproximar da linha do canal superior mostrou forte pressão de queda.
Um índice de canal de commodities de 10 períodos (CCI) é mostrado como oscilador de momentum para identificar condições de sobrecompração de curto prazo. Um movimento acima de 100 é considerado sobrecompra. Um movimento posterior de volta abaixo de 100 indica uma retomada da tendência de baixa. Este sinal funcionou bem até setembro. Esses sinais falhados indicaram uma possível mudança de tendência que foi posteriormente confirmada com uma quebra acima da linha superior do canal.
Tendência plana.
Uma vez que uma gama de negociação ou um ambiente comercial simples foi identificado, os comerciantes podem usar os Canais Keltner para identificar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Uma faixa de negociação pode ser identificada com uma média móvel plana e o Índice Directivo Direcional (ADX). O gráfico abaixo mostra que a IBM flutua entre o suporte na área 120-122 e a resistência na área 130-132 de fevereiro até o final de setembro. O EMA de 20 dias, a linha média, a ação de preço atrasada, mas achatado de abril a setembro.
A janela indicadora mostra ADX (linha preta) confirmando uma tendência fraca. O ADX baixo e decrescente mostra uma tendência fraca. Alta e crescente ADX mostra uma forte tendência. ADX foi abaixo de 40 o tempo todo e abaixo de 30 na maioria das vezes. Isso reflete a ausência de uma tendência. Além disso, note que a ADX atingiu o pico no início de junho e caiu até o final de agosto.
Armados com as perspectivas de uma tendência fraca e de uma faixa de negociação, os comerciantes podem usar os Canais Keltner para antecipar as reversões. Além disso, note que as linhas do canal muitas vezes coincidem com o suporte e a resistência do gráfico. A IBM mergulhou abaixo da linha inferior do canal três vezes do final de maio até o final de agosto. Esses mergulhos forneceram pontos de entrada de baixo risco. O estoque não conseguiu atingir a linha de canal superior, mas aproximou-se quando se inverteu na zona de resistência. O gráfico da Disney mostra uma situação similar.
Conclusões.
Os Canais Keltner são um indicador de tendência orientado para identificar a tendência subjacente. A identificação da tendência é mais da metade da batalha. A tendência pode ser para cima, para baixo ou plana. Usando os métodos descritos acima, comerciantes e investidores podem identificar a tendência de estabelecer uma preferência comercial. Os negócios bullish são favorecidos em uma tendência de alta e os negócios baixistas são favorecidos em uma tendência de baixa. Uma tendência plana exige uma abordagem mais ágil porque os preços geralmente atingem o pico na linha superior do canal e através da linha inferior do canal. Tal como acontece com todas as técnicas de análise, os Canais Keltner devem ser utilizados em conjunto com outros indicadores e análises. Os indicadores Momentum oferecem um bom complemento aos canais Keltner que seguem a tendência.
Usando o SharpCharts.
Canais Keltner podem ser encontrados em SharpCharts como uma sobreposição de preços. Tal como acontece com uma média móvel, os canais Keltner devem ser exibidos em cima de um gráfico de preço. Ao selecionar o indicador na caixa suspensa, a configuração padrão aparecerá na janela de parâmetros (20,2,0,10). O primeiro número (20) define os períodos para a média móvel exponencial. O segundo número (2.0) é o multiplicador ATR. O terceiro número (10) é o número de períodos para Average True Range (ATR). Esses parâmetros padrão configuram os valores dos canais 2 ATR acima / abaixo da EMA de 20 dias. Os usuários podem alterar os parâmetros para atender às suas necessidades de gráficos. Clique aqui para um exemplo ao vivo.
Análises sugeridas.
Oversold após Bullish Keltner Channel Breakout.
Esta varredura procura por estoques que quebraram acima de seu canal Keltner superior há 20 dias para afirmar ou estabelecer uma tendência de alta. O CCI atual de 10 períodos está abaixo de -100 para indicar uma condição de sobrevenda a curto prazo.
Sobre comprado após o desvio do Canal de Kishin Bearish.
Esta varredura procura por estoques que quebraram abaixo de seu canal Keltner inferior há 20 dias para afirmar ou estabelecer uma tendência de baixa. O CCI atual de 10 períodos está acima de +100 para indicar uma condição de sobrecompração de curto prazo.
Para obter mais detalhes sobre a sintaxe de varredura a ser usada para varreduras do canal Keltner, consulte nossa Referência do Indicador de Varredura no Centro de Suporte.

Bollinger Band Squeeze.
Índice.
Bollinger Band Squeeze.
Introdução.
A Bollinger Band Squeeze ocorre quando a volatilidade cai para níveis baixos e as Bandas Bollinger se estreitam. De acordo com John Bollinger, períodos de baixa volatilidade são freqüentemente seguidos por períodos de alta volatilidade. Portanto, uma contração de volatilidade ou o estreitamento das bandas pode pregar um avanço ou declínio significativo. Uma vez que a reprodução do aperto está ativada, um sinal de quebra de banda subseqüente é o início de um novo movimento. Um novo avanço começa com um aperto e subseqüente quebra acima da banda superior. Um novo declínio começa com um aperto e subseqüente quebra abaixo da banda inferior.
Definindo os Indicadores.
Antes de analisar os detalhes, reveja alguns dos indicadores-chave para essa estratégia de negociação. Primeiro, para fins de ilustração, note que estamos usando preços diários e configurando as Bandas Bollinger em 20 períodos e dois desvios padrão, que são as configurações padrão. Estes podem ser alterados de acordo com as preferências comerciais de um ou as características do título subjacente. Bollinger Bands começa com a SMA de 20 dias de preços de fechamento. As bandas superior e inferior são então definidas dois desvios padrão acima e abaixo dessa média móvel. As bandas se afastam da média móvel quando a volatilidade se expande e se move em direção à média móvel quando a volatilidade se contrai.
Há também um indicador para medir a distância entre as Bandas de Bollinger. Adequadamente, esse indicador é chamado Bollinger BandWidth, ou apenas o indicador BandWidth. É simplesmente o valor da banda superior menos o valor da banda inferior. Compreensivelmente, os estoques com preços mais elevados tendem a ter leituras mais elevadas do BandWidth do que os estoques com preços mais baixos. Se o preço for igual a 100 e o BandWidth for igual a 5, o BandWidth seria 5% do preço. Se o preço for igual a 20 e o BandWidth for igual a 1, o BandWidth também seria 5% do preço. Tenha isso em mente ao usar o indicador.
O Bollinger Band Squeeze é uma estratégia direta que é relativamente simples de implementar. Primeiro, procure títulos com estreitas bandas de Bollinger e baixos níveis de BandWidth. Idealmente, o BandWidth deve estar perto da extremidade baixa da sua faixa de seis meses. Em segundo lugar, aguarde um intervalo de banda para sinalizar o início de uma nova jogada. Uma ruptura bancária ascendente é otimista, enquanto uma queda bancária é baixa. Observe que as bandas estreitadas não fornecem pistas direcionais. Eles simplesmente inferem que a volatilidade está a ser contratada e os cartistas devem estar preparados para uma expansão de volatilidade, o que significa um movimento direcional.
Sinais de negociação.
Mesmo que o Bollinger Band Squeeze seja direto, os cartistas devem, pelo menos, combinar essa estratégia com a análise básica do gráfico para confirmar os sinais. Por exemplo, uma ruptura acima da resistência pode ser usada para confirmar uma ruptura acima da banda superior. Da mesma forma, uma interrupção abaixo do suporte pode ser usada para confirmar uma quebra abaixo da banda inferior. As quebras não confirmadas estão sujeitas a falhas.
O gráfico abaixo mostra Starbucks (SBUX) com dois sinais dentro de um período de dois meses, o que é relativamente raro. Após um aumento em março, o estoque foi consolidado com uma ampla gama de negócios. O SBUX quebrou a banda baixa duas vezes, mas não quebrou o suporte a meio da baixa de março. A análise básica do gráfico revela um padrão de tipo cunha em queda. Observe que este padrão se formou após um aumento no início de março, o que o torna um padrão de continuação de alta. O SBUX posteriormente quebrou acima da banda superior e depois quebrou a resistência para confirmação.
Após o aumento acima de 40, o estoque mudou-se novamente para uma fase de consolidação à medida que as bandas se estreitavam e a BandWidth caiu de volta para a extremidade baixa de sua faixa. Outra configuração estava em andamento, pois o aumento e a consolidação plana formaram uma bandeira de touro em julho. Apesar deste padrão de alta, o SBUX nunca quebrou a banda superior ou a resistência. Em vez disso, o SBUX quebrou a banda baixa e o suporte, o que levou a um declínio acentuado.
Como o Bollinger Band Squeeze não fornece pistas direcionais, os carismáticos devem usar outros aspectos da análise técnica para antecipar ou confirmar uma quebra direcional. Além disso, para a análise básica de gráficos, os cartistas também podem aplicar indicadores complementares para procurar sinais de compra ou venda de pressão dentro da consolidação. Os osciladores de impulso e as médias móveis são de pouco valor durante uma consolidação porque esses indicadores simplesmente se achatam junto com a ação de preços. Em vez disso, os cartistas devem considerar o uso de indicadores baseados em volume, como a Linha de Distribuição de Acumulação, Chaikin Money Flow, o Money Flow Index (MFI) ou On Balance Volume (OBV). Sinais de acumulação aumentam as chances de uma ruptura ao contrário, enquanto os sinais de distribuição aumentam as chances de uma quebra de queda.
O gráfico acima mostra Lowes Companies (LOW) com o Bollinger Band Squeeze ocorrido em abril de 2018. As bandas se mudaram para sua faixa mais estreita em meses à medida que a volatilidade se contraiu. A janela do indicador mostra Chaikin Money Flow enfraquecendo em março e se tornando negativo em abril. Observe que a CMF atingiu seu nível mais baixo desde janeiro e continuou abaixo até o início de maio. As leituras negativas no Chaikin Money Flow refletem a pressão de distribuição ou venda que pode ser usada para antecipar ou confirmar uma quebra de suporte no estoque.
O exemplo acima mostra Intuit (INTU) com uma Bollinger Band Squeeze em setembro e uma abertura no início de outubro. Durante o aperto, observe como On Balance Volume (OBV) continuou a se mover mais alto, o que mostrou acumulação durante o intervalo de negociação de setembro. Sinais de compra de pressão ou acumulação aumentaram as chances de uma ruptura de retorno.
Antes de sair, o estoque se abriu abaixo da banda inferior e depois fechou-se atrás da banda. Observe que um padrão de perfuração se formou, que é um padrão de reversão de castiçal. Este padrão reforçou o suporte e seguiu através de um ângulo prévio.
The Head Fake.
Em seu livro, Bollinger on Bollinger Bands, John Bollinger aconselha os cartistas a se cuidar da "cabeça falsa". Isso ocorre quando os preços quebram uma banda, mas de repente se invertem e se movem para o outro lado, semelhante a uma armadilha de touro ou urso. Uma falsificação de cabeça de alta começa quando Bollinger Bands se contraem e os preços superam a banda superior. Este sinal de alta não dura muito porque os preços rapidamente se movem para trás abaixo da banda superior e procedem a quebrar a banda inferior. Uma falsificação de cabeça de baixa começa quando Bollinger Bands se contraem e os preços se dividem abaixo da banda baixa. Este sinal de baixa não dura muito porque os preços rapidamente se movem para trás acima da banda baixa e procedem a quebrar a banda superior.
Conclusões.
O Bollinger Band Squeeze é uma estratégia comercial projetada para encontrar consolidações com volatilidade decrescente. Na sua forma mais pura, esta estratégia é neutra e a quebra resultante pode ser para cima ou para baixo. Os cartistas, portanto, devem empregar outros aspectos da análise técnica para formular um viés de negociação para atuar antes do intervalo ou confirmar a interrupção. Atuar antes do intervalo melhorará a relação risco-recompensa. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de recompensa de risco e julgamentos pessoais. Clique aqui para obter um gráfico do S & amp; P 500 ETF com Bollinger Bands e o indicador BandWidth.
Abaixo está o código para o Advanced Scan Workbench que os membros extras podem copiar e colar. Este código divide a diferença entre a banda superior e a banda inferior pelo preço de fechamento, que mostra BandWidth como uma porcentagem do preço. Em geral, o BandWidth é estreito quando é inferior a 4% do preço. Os cartistas podem usar níveis mais altos para gerar mais resultados ou níveis mais baixos para gerar menos resultados.

A estratégia Bollinger Squeeze Breakout Forex.
Introdução ao Bollinger Squeeze Breakout System.
Há ocasiões em que o indicador da banda de Bollinger está fortemente contraído ou espremido, geralmente como resultado de uma volatilidade do mercado muito pequena, o que faz com que as bandas do indicador de Bollinger sejam bem juntas. Após o período de aperto, a ação de preços experimentará uma explosão explosiva à medida que as notícias do mercado são lançadas e faz com que os comerciantes que até agora estavam à margem para entrar no mercado em uma direção ou outra. Assim, as bandas de Bollinger se expandem durante períodos de alta volatilidade e contratam-se durante períodos de baixa volatilidade do mercado.
A estratégia foi inicialmente criada para uso nos mercados de ações, mas também foi modificada para uso no mercado cambial. Ele foi otimizado para uso no período de tempo de 30 minutos e quadros de tempo mais altos.
Esta estratégia utiliza dois indicadores:
O indicador da banda Bollinger. Os canais Keltner (um indicador personalizado). Existem várias versões desse indicador. No entanto, você deve usar o derivado da faixa média verdadeira. Além disso, a banda central no indicador do canal Keltner deve corresponder à da banda Bollinger, que é a média móvel de 20 dias. Indicador de volume, que é usado para confirmar que o interesse do mercado no ativo está aumentando, levando a uma maior volatilidade que antecede a descoberta.
A complicação com esta estratégia é que sempre que existe uma compressão da banda Bollinger, pode ser difícil dizer se este aperto irá precipitar uma ruptura ou um período prolongado em que os preços serão ajustados. Quão estreito deve ser um aperto antes que se possa considerar que precipita uma fuga? Aqui é onde os canais Keltner entram.
O canal Keltner é adicionado ao gráfico e isso é o que traz a diferenciação em que squeeze deve ser considerado para o comércio. Você só deve trocar o aperto que esteja em conformidade com os seguintes parâmetros:
Só troca com uma condição de compressão onde as bandas Bollinger inferior e superior entraram nos limites das bandas superior e inferior dos canais Keltner. Quando isso aconteceu, então saiba com certeza que as bandas Bollinger estão em uma situação de aperto ideal, com volatilidade muito baixa. Seguindo a situação em (a), uma vez que as bandas superiores e inferiores de Bollinger começaram a emergir dos limites dos canais de Keltner, então o breakout começou a ocorrer. Este é um sinal de que a volatilidade começou a aumentar. O aumento no volume de comércio, mostrado pela crescente amplitude do indicador de volumes, é um sinal de que a fuga está prestes a ocorrer.
Com estes pontos em mente, indique agora como as duas situações comerciais devem ser negociadas.
Para o longo comércio, esperamos que as bandas de Bollinger invadam as bandas de Keltner e, em seguida, voltem a emergir das bandas de Keltner. Assim que a ação de preço é notada para começar a inclinar para cima, o comércio longo é iniciado logo após a parte superior Bollinger surgiu da banda Keltner superior. Isso é mostrado no snapshot abaixo:
Neste instantâneo, o que fizemos é primeiro carregar o arquivo de modelo para carregar os indicadores no gráfico. Então procuramos a área onde a banda superior de Bollinger está ressurgindo da banda Keltner superior. Uma vela de ação de preço realmente se abre na banda Keltner superior. Este é o lugar onde o comerciante deve entrar por muito tempo. Verificamos também que o indicador de volume usado para este comércio, o indicador de volume de deslocamento personalizado, começou a mostrar um aumento de amplitude, evidenciado pela mudança de cor verde com o aumento de barras. Este comércio teria entregue 204 pips da entrada ao TP.
A perda de parada é colocada alguns pips abaixo da banda Keltner superior.
O ponto Take Profit está definido para onde a ação de preço atinge um pico, geralmente após o corte da banda Bollinger superior.
Para o curto comércio, esperamos que as bandas de Bollinger entrem dentro dos limites das bandas de Keltner e depois reaparecem das bandas de Keltner. Assim que a ação de preço começa a inclinar-se para baixo, o curto comércio é iniciado assim que a banda Bollinger mais baixa surgiu da banda inferior de Keltner. Isso é mostrado no snapshot abaixo:
Neste instantâneo, nós novamente carregamos o arquivo do modelo para que os indicadores aparecem no gráfico exatamente como os iniciadores desta estratégia o descreveram. Então, procuramos a área onde a banda inferior de Bollinger é vista para ressurgir da banda inferior de Keltner. Uma vela vermelha longa (baixa) abre logo, seguida por outra vela de ação de preço longo que realmente se abre na banda menor de Keltner. A abertura desta segunda vela, que se baseia na banda Keltner inferior, de cor branca, é onde o comerciante deve entrar em curto. Verificamos também que o indicador de volume usado para este comércio, o indicador de volume de deslocamento personalizado, começou a mostrar um aumento de amplitude, evidenciado pela mudança de cor verde com o aumento de barras. Este comércio, tomado no gráfico de uma hora, teria entregue um bom número de pips da entrada ao TP.
A perda de stop é colocada alguns pips acima da banda inferior de Keltner.
O ponto Take Profit é definido para onde a ação de preço atinge uma área de suporte, especialmente se a banda Bollinger inferior tiver sido quebrada pela ação de preço.
Deve-se notar que mais pips são obtidos quando o gráfico de 4hour e diário é usado para análise. Para obter informações sobre como obter os indicadores e o arquivo de modelo para esta estratégia, entre em contato com o administrador.
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